Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges simulierte er einen Herzfehler, um der Einberufung zur Infanterie zu entgehen, und floh 1915 in die neutrale Schweiz nach Zürich. Dort wurde er Zeuge der Entstehung der Dada-Bewegung um Hans Arp, Hugo Ball und Emmy Hennings. Ende 1916 zog er nach Genf, machte Malstudien in der dortigen „Irrenanstalt“ und begann seine eigentliche Dada-Phase. 1919 führten Materialexperimente zu den später nach ihm benannten Fotogrammen (Schadographien), auf lichtempfindlichen Platten erzeugten Konturbildern, ähnlich den Rayographien von Man Ray. Zudem arbeitete er an Holzreliefs, kubistisch geprägten Ölbildern und weiteren Holzschnitten.
Die etwa 30 Porträts aus der Zeit zwischen 1925 und 1930 werden zur Neuen Sachlichkeit gezählt. 1927 malte Christian Schad sein Selbstporträt mit Modell, das heute zu den bekanntesten und am meisten reproduzierten Werken des Künstlers und der Neuen Sachlichkeit überhaupt gehört. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialismus zog sich Schad ins innere Exil zurück..